关于调整信用账户集中度控制的公告（2021年12月27日生效）
为了进一步提升我司融资融券业务的风险管理能力，根据我司融资融券业务证券评估模型，对可充抵保证金证券进行证券分组，实现对信用账户集中度控制的差异化管理。对于调整后的信用账户集中度控制措施，具体说明如下：
1、证券持仓集中度（适用所有证券）
对于适用所有证券的证券持仓集中度，按照证券分组启用单一（板块）持仓集中度，具体如下：
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信用账户维保比例 |
证券持仓集中度不超过 |
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A组 |
B组 |
C组 |
D组 |
E组 |
E组 |
F组 板块 |
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单一 |
单一 |
单一 |
单一 |
单一 |
板块 |
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180%以下 |
70% |
70% |
50% |
30% |
20% |
40% |
30% |
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［180%，200%） |
90% |
80% |
60% |
40% |
30% |
50% |
|
|
［200%，240%） |
100% |
90% |
70% |
50% |
40% |
60% |
|
|
［240%，260%） |
100% |
100% |
80% |
60% |
50% |
70% |
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|
260%（含）以上 |
100% |
100% |
100% |
70% |
60% |
70% |
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（1）单一（板块）证券持仓集中度：指买入该类单一（板块）证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一（板块）证券市值占信用账户总资产的比例
（2）A组：对应股票评级为A的证券
（3）B组：对应股票评级为B的证券，以及除股票外的其他可充抵保证金证券
（4）C组：对应股票评级为C的证券
（5）D组：对应股票评级为D的证券
（6）E组：对应股票评级为E的证券
（7）F组：对应股票评级为F的证券
（8）股票的分组名单见附件：1.证券名单：证券分组。
2、注册制证券持仓集中度（适用注册制证券）
对于注册制证券持仓集中度（本次未调整），启用单独的单一（板块）持仓集中度，具体如下：
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信用账户维保比例 |
证券持仓集中度不超过 |
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注册制证券单一 |
注册制证券板块 |
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150%以下 |
0 |
0 |
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［150%，200%） |
10% |
20% |
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［200%，250%） |
20% |
40% |
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［250%，300%） |
40% |
60% |
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［300%以上） |
50% |
70% |
（1）注册制证券单一（板块）持仓集中度：指买入该类单一（板块）注册制证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一（板块）注册制证券市值占信用账户总资产的比例。
（2）注册制证券包括：科创板股票、注册制创业板股票、科创板CDR、注册制创业板CDR等。
3、注册制证券融券净空余额集中度（适用注册制证券）
对于注册制证券融券净空余额集中度（本次未调整），启用单独的单一（板块）融券净空余额集中度，具体如下：
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注册制证券单一 融券净空余额集中度不超过 |
注册制证券板块 融券净空余额集中度不超过 |
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25% |
40% |
（1）注册制证券单一（板块）融券净空余额集中度：是指客户信用账户所持有的该单一（板块）注册制证券的净空头市值占信用账户净资产的比例。
（2）单一证券净空头市值=max（Σ融券卖出未偿还证券市值（含融券卖出委托未成交）-证券持仓市值，0）。
（3）板块证券净空头市值=Σ板块内证券净空头市值。
以上调整自2021年12月27日起生效。
特此通知。
2021年12月22日
