关于信用账户北交所证券差异化管理的通知20230210
尊敬的投资者：
根据交易所安排，北交所融资融券业务将于2023年2月13日正式上线。为确保北交所融资融券业务顺利开展，就我司北交所融资融券标的证券范围、保证金比例、可充抵保证金证券范围及折算率、信用账户集中度等方面的差异化管理情况说明如下：
一、北交所融资融券标的证券范围
在交易所规定的标的证券范围内的所有股票基础上，根据每月融资融券证券评估模型的应用，对公司的标的证券范围进行动态调整。
二、北交所融资融券保证金比例
北交所融资保证金比例不低于150%，融券保证金比例不低于100%。
三、北交所可充抵保证金证券范围
在交易所规定的可充抵保证金证券范围内的所有股票基础上，根据每月融资融券证券评估模型的应用，对公司的可充抵保证金证券范围进行动态调整。
四、北交所可充抵保证金证券折算率
在交易所规定的可充抵保证金证券折算率的基础上，根据每月融资融券证券评估模型的应用，对所有股票的折算率进行动态调整，确定公司的可充抵保证金证券折算率。
五、信用账户集中度
根据每月融资融券证券评估模型的应用，对公司的可充抵保证金证券进行证券分组，实现对信用账户集中度控制的差异化管理。
对于信用账户集中度的控制措施，具体说明如下：
1．证券持仓集中度（适用所有证券）
对于适用所有证券的证券持仓集中度，按照证券分组启用单一（板块）持仓集中度：
信用账户维保比例 | 证券持仓集中度不超过 | |||||
A组 单一 | B组 单一 | C组 单一 | D组 单一 | E组 单一 | F组 板块 | |
180%以下 | 100% | 70% | 70% | 40% | 20% | 30% |
[180%，200%) | 100% | 80% | 80% | 50% | 30% | |
[200%，240%) | 100% | 100% | 90% | 60% | 40% | |
[240%，400%) | 100% | 100% | 100% | 90% | 50% | |
400%以上 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
（1）单一（板块）证券持仓集中度：指买入该类单一（板块）证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一（板块）证券市值占信用账户总资产的比例。
（2）A组：对应股票评级为A的证券。
（3）B组：对应股票评级为B的证券，以及除股票外的其他可充抵保证金证券。
（4）C组：对应股票评级为C的证券。
（5）D组：对应股票评级为D的证券。
（6）E组：对应股票评级为E的证券。
（7）F组：对应股票评级为F的证券（如果股票被ST或*ST，股票评级将被调整为F）。
（8）说明：如果信用账户无负债，担保品买入（普通买入）证券时不受该集中度限制。
2．注册制证券持仓集中度（适用注册制证券）
（1）对于科创板证券、注册制创业板证券、北交所证券，启用单独的单一证券持仓集中度。对于北交所证券，同时启用单独的板块证券持仓集中度：
信用账户维保比例 | 证券持仓集中度不超过 | |||
科创板 单一 | 注册制 创业板 单一 | 北交所证券 单一 | 北交所证券 板块 | |
150%以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
［150%，200%） | 10% | 10% | 5% | 10% |
［200%，250%） | 20% | 20% | 10% | 15% |
［250%，300%） | 40% | 40% | 15% | 20% |
［300%以上） | 50% | 50% | 20% | 30% |
（2）对于注册制板块（包括科创板证券、注册制创业板证券、北交所证券），启用单独的板块证券持仓集中度：
信用账户维保比例 | 证券持仓集中度不超过 |
注册制板块（包括科创板证券、注册制创业板证券、北交所证券） | |
150%以下 | 0 |
［150%，200%） | 20% |
［200%，250%） | 40% |
［250%，300%） | 60% |
［300%以上） | 70% |
1）单一证券持仓集中度：指买入该类单一证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一证券市值占信用账户总资产的比例。
2）板块证券持仓集中度：指买入该类板块证券委托成交后客户信用账户所持有的该类板块证券市值占信用账户总资产的比例。
3）注册制证券包括：含科创板股票、科创板CDR，注册制创业板股票、注册制创业板CDR，北交所股票等。
4）说明：如果信用账户无负债，担保品买入（普通买入）证券时不受该集中度限制。
3．注册制证券融券净空余额集中度（适用注册制证券）
（1）对于科创板证券、注册制创业板证券、北交所证券，启用单独的单一融券净空余额集中度，对于北交所证券，同时启用单独的板块融券净空余额集中度：
融券净空余额集中度不超过 | |||
科创板 单一 | 注册制创业板 单一 | 北交所证券 单一 | 北交所证券 板块 |
25% | 25% | 10% | 20% |
（2）对于注册制板块（包括科创板证券、注册制创业板证券、北交所证券），启用单独的板块融券净空余额集中度：
注册制板块（包括科创板证券、注册制创业板证券、北交所证券）融券净空余额集中度不超过 |
40% |
1）单一融券净空余额集中度：是指客户信用账户所持有的该单一证券的净空头市值占信用账户净资产的比例。
2）板块融券净空余额集中度：是指客户信用账户所持有的该板块证券的净空头市值占信用账户净资产的比例。
3）单一证券净空头市值=max（Σ融券卖出未偿还证券市值（含融券卖出委托未成交）-证券持仓市值，0）。
4）板块证券净空头市值=Σ板块内证券净空头市值。
5）注册制证券包括：含科创板股票、科创板CDR，注册制创业板股票、注册制创业板CDR，北交所股票等。
六、单一证券担保市值占其总市值的比例
根据公司风险监控指标，对于公司信用账户全体客户担保物中单只证券的市值占该证券总市值的比例已达到该证券分组所对应的控制线的证券，公司将把该证券调出可充抵保证金证券范围，如果是标的证券的，同时调出标的证券范围。
在北交所融资融券业务开展初期，北交所单只证券的担保市值占该证券总市值比例（控制线）为4%。
特此通知。
2023年2月10日
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