关于调整信用账户集中度控制的公告（2023年2月3日生效）
为了进一步提升我司融资融券业务的风险管理能力，根据我司融资融券证券评估模型，对可充抵保证金证券进行证券分组，实现对信用账户集中度控制的差异化管理。本次信用账户集中度控制的调整情况说明如下：
以2023年1月18日公司证券评估模型数据为基准，根据公司证券评估模型应用的要求，对所有股票的证券分组进行动态调整，所有股票的分组名单见附件：1.证券名单：证券分组。
对于信用账户集中度的控制措施，具体说明如下：
1．证券持仓集中度（适用所有证券）
对于适用所有证券的证券持仓集中度，按照证券分组启用单一（板块）持仓集中度，具体如下：
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信用账户维保比例 |
证券持仓集中度不超过 |
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A组 单一 |
B组 单一 |
C组 单一 |
D组 单一 |
E组 单一 |
F组 板块 |
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180%以下 |
100% |
70% |
70% |
40% |
20% |
30% |
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[180%，200%) |
100% |
80% |
80% |
50% |
30% |
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|
[200%，240%) |
100% |
100% |
90% |
60% |
40% |
|
|
[240%，400%) |
100% |
100% |
100% |
90% |
50% |
|
|
400%以上 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
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（1）单一（板块）证券持仓集中度：指买入该类单一（板块）证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一（板块）证券市值占信用账户总资产的比例。
（2）A组：对应股票评级为A的证券。
（3）B组：对应股票评级为B的证券，以及除股票外的其他可充抵保证金证券。
（4）C组：对应股票评级为C的证券。
（5）D组：对应股票评级为D的证券。
（6）E组：对应股票评级为E的证券。
（7）F组：对应股票评级为F的证券（如果股票被ST或*ST，股票评级将被调整为F）。
（8）说明：如果信用账户无负债，担保品买入（普通买入）证券时不受该集中度限制。
2．注册制证券持仓集中度（适用注册制证券）
对于注册制证券持仓集中度，启用单独的单一（板块）持仓集中度，具体如下：
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信用账户维保比例 |
证券持仓集中度不超过 |
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注册制证券单一 |
注册制证券板块 |
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150%以下 |
0 |
0 |
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［150%，200%） |
10% |
20% |
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［200%，250%） |
20% |
40% |
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［250%，300%） |
40% |
60% |
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［300%以上） |
50% |
70% |
（1）注册制证券单一（板块）持仓集中度：指买入该类单一（板块）注册制证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一（板块）注册制证券市值占信用账户总资产的比例。
（2）注册制证券包括：科创板股票、注册制创业板股票、科创板CDR、注册制创业板CDR等。
（3）说明：如果信用账户无负债，担保品买入（普通买入）证券时不受该集中度限制。
3．注册制证券融券净空余额集中度（适用注册制证券）
对于注册制证券融券净空余额集中度，启用单独的单一（板块）融券净空余额集中度，具体如下：
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注册制证券单一 融券净空余额集中度不超过 |
注册制证券板块 融券净空余额集中度不超过 |
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25% |
40% |
（1）注册制证券单一（板块）融券净空余额集中度：是指客户信用账户所持有的该单一（板块）注册制证券的净空头市值占信用账户净资产的比例。
（2）单一证券净空头市值=max（Σ融券卖出未偿还证券市值（含融券卖出委托未成交）-证券持仓市值，0）。
（3）板块证券净空头市值=Σ板块内证券净空头市值。
以上调整自2023年2月3日起生效。
特此通知。
2023年2月1日
