关于加强融资融券业务风险管理的通知20200721
根据融资融券业务相关规定以及公司风险证券管理要求,考虑近期市场变化情况,公司研究决定加强融资融券业务风险管理,开展部分证券集中度和折算率的逆周期调整,并进行部分标的证券调整,相关内容如下:
一、集中度调整措施
1、以7月17日收盘为基准日,对60个交易日涨幅超过100%、50%、30%的证券进行不同的集中度控制措施,名单见附件1,具体控制措施如下:
类型1:买入“近60个交易日涨幅超过100%”的证券后信用账户维保比例 |
类型2:买入“近60个交易日涨幅超过50%”的证券后信用账户维保比例 |
类型3:买入“近60个交易日涨幅超过30%”的证券后信用账户维保比例 |
个股集中度不超过 |
220%以下 |
210%以下 |
190%以下 |
70% |
[220%,230%) |
[210%,220%) |
[190%,200%) |
80% |
[230%,240%) |
[220%,230%) |
[200%,210%) |
90% |
240%(含)以上 |
230%(含)以上 |
210%(含)以上 |
100% |
2、对于部分风险证券进一步加强集中度控制,风险证券具体见附件2,具体控制措施如下:
调整前风险证券信用账户维保比例 |
调整后风险证券信用账户维保比例 |
个股集中度不超过 |
180%以下 |
200%以下 |
70% |
[180%,210%) |
[200%,230%) |
80% |
[210%,240%) |
[230%,260%) |
90% |
240%(含)以上 |
260%(含)以上 |
100% |
二、折算率调整措施
1、将以7月17日收盘为基准日,对静态市盈率超过200倍的证券,下调其折算率5个百分点,具体名单见附件3;
2、部分风险证券下调折算率10个百分点,具体名单见附件4。
三、标的证券调整措施
暂停标的证券518880(黄金ETF)、513100(纳指ETF)、513500(标普500)融资买入功能。
四、实施日期
以上控制措施将于2020年7月24日生效。
特此通知。
二〇二〇年七月二十一日
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